Новый подход к экономическому прогнозированию - адаптивные деревья

Новый подход к машинному обучению был разработан ОЭСР специально для облегчения выстраивания процесса экономического прогнозирования.

Экономическое прогнозирование затруднено экономической сложностью, характер которой нелинеен (множественные взаимодействия и дискретность) и включает в себя неизвестные структурные изменения (постоянные изменения в распределении экономических переменных). Решением таких проблем может стать методология прогнозирования. Данный алгоритм можно назвать "адаптивным", поскольку он способен адаптироваться к количеству структурных изменений, которые он способен найти в экономике, приписывая больший вес последним наблюдениям.
Эффективность алгоритма в прогнозировании роста ВВП на период от 3 до 12 месяцев оценивалась путем моделирования в режиме псевдореального времени данных шести экономик (США, Великобритания, Германия, Франция, Япония, Италия). Полученные результаты применения адаптивных деревьев во многои схожи с прогнозами Модели показателей ОЭСР (Indicator Model) и в целом более эффективна, нежели, например, метод случайных лесов.
Источник: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/adaptive-trees-a-new-approach-to-economic-forecasting_5569a0aa-en